Полезной будет и возможность оценивать рынок с иного ракурса, отличного от стандартных методов торговой аналитики. Часто применяется для заманивания продавцов в открытие коротких позиций и дальнейшему росту курса, сопровождающегося растущим объемом. На восходящем движении — аналогично, показывает поглощение покупок, наличие агрессивного продавца и возможную смену локального движения на нисходящее. Аналог аптраста, но в противоположном направлении.
Именно поэтому так плохо работают стратегии анализа объема на основе банальной дивергенции/конвергенции объема и цены. Потому что во время останавливающего объема им поступает сигнал, что пробитие истинное (сигнал на продажу), хотя чаще оно будет именно ложным. Во время образования кульминации возможно появление одного или даже несколько баров stopping volume. С этим принципом, надеюсь большинство знакомо из курса экономической теории. Формально объем спроса и предложения совпадают на рынке, иначе бы заявки не выполнялись. Задачей ВСА является определение спроса/предложения крупных игроков, которые реально могут двигать рынок, и следование за ними.
Индикатор отображает значения объемов, рисует столбцы разные по высоте и цвету. Чтобы визуально «отфильтровать» высокие и низкие объемы, к гистограмме объема применяется скользящая средняя. Так как сделки открываются по тренду, то и закрывать их нужно в тот момент, когда тенденция ослабевает или прекращается. Также выйти с рынка можно, если цена упрется в следующий сильный уровень и не сможет его пробить. Данная торговая система дает сигналы не очень часто, но зато одна сделка, открытая по тренду, может принести хорошую прибыль. Суть торговли заключается в открытии ордеров в направлении пробоя уровня, при условии подтверждения сигнала индикатором Соник.
Для это потребуются volume spread analysis индикаторы для МТ4 (МТ5) и понимание методологии VSA. Индикатор предназначен для поиска дивергенции между объемом и ценой. Он обрабатывает данные тиковых объемов и показывает значение анализа на цветной диаграмме. Кроме объемов VSA – WSD Histogram может находить уровни поддержки и сопротивления, которые рассчитываются на основе значений спроса и предложения и диапазона свечи. Первая цель трейдера использующего метод объемного анализа.
Общие объемы тиков вполне могут оставаться неизменными, иногда даже вырастают. Именно поэтому следует подробно разбирать саму структуру свечи (бара). Если при этом спред у свечи выше среднего при увеличивающихся значениях объема, то это свидетельствует о том, что на актив высокий спрос. Принимая решение о заключении сделки, необходимо учитывать стадии консолидации, ждать подходящего момента для входа в рынок. Помочь в принятии решения может VSA-индикатор, для его активации нужно нажать всего одну кнопку на панели терминала. Она показывала паттерны, и трейдеры стали получать сигналы, которые использовали для работы на рынке.
График отображает поглощение лимитных ордеров на продажу либо покупку. Лучше всего будет дождаться сопротивления и сокращения уровня волатильности. Только тогда прибыль можно получить с большей долей вероятности. С этого момента крупный инвестор начинает продавать свой актив, предварительно раздробив его на мелкие части. Продажа активов предполагает наличие покупателя, которого следует дождаться.
Могут ли технические индикаторы предсказывать дальнейшее движение стоимости актива? Тем не менее, среди трейдеров есть ярые приверженцы технического анализа. Разберем, какие сигналы могут подавать трейдеру технические индикаторы …
ОСНОВЫ торговли Волн Вульфа — БЕСПЛАТНО:
В результате вы получите новую цветовую схему изображения графика с установленным VSA индикатором (Смотрите изображение ниже). Пример паттерна VSA «Тестирование спрос/предложение». Бары, кроме восходящих/нисходящих вариантов дополнительно классифицируются по отношению цены закрытия к общей величине спреда.
Также рекомендуется частично фиксировать прибыль и использовать трейлинг-стоп. В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги). Во-вторых, следовать за ними и не дать возможности выдавить себя с рынка на ложном откате или коррекции. Начинается эта фаза, как правило, с останавливающего объема на даун-баре (первый признак силы).
Каковы сигналы VSA о рыночных манипуляциях и можно ли им верить?
Тогда объем быков становится больше, они активно скупают отложенные лимиты. Имеет две стороны – спрос и предложение – что значительно упрощает анализ. Отсутствие данных показателей свидетельствует о том, что крупные игроки не пришли на рынок. Капитуляция проявляется отчетливым перевесом спроса или предложения.
При сдержанных объемах длительность колебаний невысокая. Такое обычно наблюдается в период откатов или незначительных коррекционных шагов. Абсолютно каждое движение на рынке не возникает из пустоты, оно формируется под воздействием каких-то факторов.
Тест стратегии форекс «Лимитка»: +95,14% по GBP/USD за 12 мес
Количество свечных паттернов VSA слишком большое, поэтому мы кратко рассмотрим определения только некоторые из них, простейших для понимания из наиболее часто встречающихся. В современном техническом анализе (ТА) существует множество методик, обладающих различной эффективностью и степенью применимости. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
Поэтому, в зависимости от объема, отличается в толковании и характере последующего движения. Рост курса на повышенном объеме и спреде, сопровождаемый пробоем уровня сопротивления. Особняком среди них стоит альтернативный метод, называемый Volume Spread Analysis .
VSA — это метод технического анализа, основывающийся на величине движения цены (спрэда) в зависимости от объема. Индикаторы для «объемного» анализа широко применяются трейдерами, однако полностью полагаться на их показания не следует. Лучше всего использовать их в связке с другими инструментами, уточняющими положение рынка.
Благодаря ему метод принял тот вид, который он имеет сегодня. Впервые теория объемов была предложена Ричардом Вайкоффом, позже вклад в развитие этого направления внес Тот Вильямсон. Построение линий поддержки , сопротивления с их каналами — Индикатор строит автоматически линии поддержки и сопротивления с их каналами. Volume Rate of Change — Аналог одного из самых старых классических индикаторов ROC, только вместо цен используются объемы. Знание VSA позволяет определить, какие геометрические уровни важны, а какие нет.
Хорошо себя зарекомендовал VSA при заключении сделок на товарном рынке и при работе с фьючерсами. Ричард считал, что при определении точек разворота нужно обращать внимание на психологию инвесторов, а не на математический анализ. Все что нужно уже нашло свое отражение в стоимости актива и в объемах. PriceSound_channel — Канал со звуком — PriceSound_channel. Используется функция, выполненная из индикатора PriceSound_trendline.
Принцип VSA усилие/результат
На гистограмме SonicR отображаются участки с барами зеленого и серого цвета. Это говорит о том, что восходящий тренд периодически сменяется участками флэта, после чего вновь набирает силу и движется дальше. В этом случае можно было бы искать только точки входа на покупку, так как цена планомерно повышается. Таким образом, только серые бары не дают никакого сигнала к торговле. При их появлении на гистограмме следует закрыть уже активные позиции и не искать новых точек входа до тех пор, пока объемы не вырастут. Синие столбцы соответствуют свечам с маленьким спредом, но крупными объемами.
Когда медвежий тренд формирует рынок, начинает происходить нарастание новых контрактов на продажу. При работе от объемов инвестор получает лишь общую картину того, что происходит на рынке. А именно, возможность увидеть вхождение крупного игрока, которое необходимо для того, чтобы не позволить сбиться с курса в случае ложного движения графика цены. Volume Spread Analysis — это свечной анализ графиков с применением спреда свечи и её объема. Самое важное принцип на рынке – объем оказывает сильнейшее влияние на всю расстановку сил. Крупные игроки никогда не станут выдавать свое присутствие, напротив, будут стараться как можно тщательней замаскироваться, чтобы не выдать своего присутствия.
Сразу после прохождения сигнала не следует открывать позицию против тренда, поскольку зачастую на рынке начинает наблюдаться период накопления или распределения. Имеет значение и структура того рынка, на котором он желает торговать. Нужно знать модели ценообразования, понимать, как на работу влияет спрос и предложение. Только после этого стоит выбирать метод VSA, изучать базовые сигналы. Означает бычью свечу с большим спредом и большим объемом.
Теория межрыночных связей уделяет особое внимание методу анализа динамики объемов. На рынке Форекс VSA работает в целом надежно только в рамках комплексной торговой стратегии. На фондовом точность отработки сигналов достигает 80-90% и могут использоваться как опережающий индикатор для валютных позиций. Трейдерам данный метод определения разворота известен также как пин-бар, аналогичные комбинации баров, указывающие на скорый разворот тренда, имеются и в графическом анализе. Практика переименования известных фигур характерна для различных «расширенных методик» и в случае VSA добавлен индикатор Volumes как подтверждающий фактор. Объемный анализ кроме стандартных фигур продолжения тренда и разворота включает методику определения «силы/слабости» рынка, но данная тема заслуживают отдельной статьи.
Дата публикации - 24.04.2023
Последнее обновление - 24.04.2023
